L’Etablissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP), créé en 2003 et gérant plus de 43 milliards d’euros d’actifs financiers, est le principal fonds de pension français et se place parmi les plus grands investisseurs institutionnels européens.

L’ERAFP pilote le régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP), régime de retraite obligatoire, auquel sont affiliés les agents titulaires des trois fonctions publiques (de l'État, territoriale et hospitalière), soit 4,5 millions d’actifs. Les fonctionnaires acquièrent ainsi un droit à retraite, additionnel à leur retraite de base, fondé sur leurs primes et autres rémunérations accessoires.

Les cotisations acquittées au régime par les affiliés et leurs employeurs sont investies par l’ERAFP en actions, en obligations et en actifs non cotés, selon une démarche 100 % ISR.

Si une partie des investissements sont réalisés « en direct », pour la poche d’obligations souveraines et pour les parts d’OPC multi-investisseurs, la gestion financière de la majorité des actifs est déléguée à des sociétés de gestion, sélectionnées par appels d’offres publics et agissant dans le cadre de mandats.

L’ERAFP est un établissement public à caractère administratif employant 50 agents, et dont les modalités de fonctionnement sont prévues par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004.

La gestion administrative du régime est déléguée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Le service de contrôle des risques financiers (RFI) tient un rôle déterminant dans la maîtrise des risques financiers du Régime.
RFI participe à la définition de la politique des risques financiers de l’ERAFP, en particulier par la rédaction, en lien avec la Direction de la gestion technique et financière, de cadres de risques financiers transverses et spécifiques à chaque grand risque ou à certaines classes d’actifs, et par la production des métriques de risque associées permettant de mesurer l’exposition aux risques et le respect des limites prédéfinies.
RFI tient à jour un dispositif d’encadrement du risque pays fondé sur les risques économiques et réputationnels des différents pays, produit des analyses spécifiques et transversales et assure un rôle d’alerte.
RFI réalise des mesures et analyses sur les risques financiers liés aux placements à partir d'outils.
RFI participe à l’élaboration des « fiches d’investissement » pour les mandats de gestion déléguée, ainsi qu’aux opérations de vérification de la conformité des moyens déployés par les sociétés de gestion aux engagements contractuels et aux bonnes pratiques.
En phase de préinvestissement dans des fonds d’OPC, RFI réalise des analyses de risques financiers sur les fonds présélectionnés et rédige un avis destiné au comité d'investissement.
RFI réalise des contrôles financiers de second niveau et rédige le rapport annuel de contrôle interne, avec le responsable du contrôle interne et des risques opérationnels.

Le ou la titulaire du poste sera chargé(e) d’intervenir sur des missions de contrôle des risques financiers :

• Produire, analyser et restituer des rapports de risques financiers : analyses de risques, rapports de conformité aux cadres de risques financiers, rapports de contrôle de conformité aux limites réglementaires, etc.

• Être force de proposition pour faire évoluer le fond et la forme des rapports de risques et implémenter les évolutions au sein des outils.

• S’assurer de la qualité, de la cohérence et de la pertinence des données exploitées et produites dans le cadre des analyses de risques financiers.

• Maintenir une bonne qualité documentaire des modes opératoires et des spécifications techniques et fonctionnelles des outils.

• Préparer et participer à la présentation de ces rapports auprès des comités internes (en particulier le comités des risques financiers).

• Contribuer à des travaux d’études et d’analyses en collaboration avec les analystes des risques financiers senior.

Outre son responsable, le service comprend trois agents.

Compétences et qualités requises 

Formation en finance et/ou en modélisation financière/statistiques (niveau Bac+5, Grandes écoles d’ingénieur / Grandes écoles de commerce / Universités) – une certification en analyse financière (CFA, SFAF) serait un plus.

Première expérience réussie (2 à 5 ans d’expérience environ) dans le domaine des risques financiers, chez un investisseur institutionnel de long terme (idéalement fonds de retraite), un gérant d’actifs voire un établissement bancaire.

Connaissance large du spectre des actifs financiers et capacité à construire des analyses de risques pour tous types d’actifs (y compris complexes du type dette subordonnée, titrisation, obligations convertibles, instruments dérivés, etc.).

Connaissances à jour des outils quantitatifs de mesures de risque (risque de crédit, de marché et, si possible, risque climatique) sur des poches et portefeuilles de placements à long terme (actions, obligations, obligations convertibles, actifs immobiliers, fonds de capital-investissement et infrastructures, etc.).

Maîtrise courante de l’anglais et des outils de bureautique.

Capacité à réaliser des développements informatiques simples (VBA, requêtes bases de données) et aisance avec les systèmes d’information et bases de données financières (Riskmetrics, Bloomberg, etc.).

Esprit de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles, qualités relationnelles et sens du travail en équipe, sens de l’initiative, autonomie, curiosité intellectuelle et bonne capacité de travail sont nécessaires pour réussir sur ce poste.